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天风证券-市场情绪一览-190425
情绪面今日A股3505只非ST个股中,排除停牌、一字板涨跌停个股,自然涨停18只,自然跌停71只,分别占比0.51%和2.03%。涨停封板率为36.73%,连板率为6.15%。今日...[详细]
2019-04-26 分享者:5itz 作者:吴先兴 评级: 页数:9 页
光大证券-RSRS择时模型日报:上证综指、中证500日频指标值下滑-190425
RSRS量化择时观点:目前RSRS择时策略看多上证综指、中证500、创业板指,对上证50、沪深300观点较谨慎。今日(4月25日)收盘后,各大宽基指数RSRS择时策略均未发出交易信...[详细]
2019-04-26 分享者:单行路-78 作者:周萧潇,祁嫣然 评级: 页数:4 页
东方证券-《因子选股系列研究之五十五》:优质民企策略指数-190424
研究结论民营经济数量&规模?#33322;?#33267;2017年底我国私营企业数量超过2700万家,个体工商户超过6500万户,合计占全部市场主体的94.8%,注册资本超过165万亿元。以私营企业为主体...[详细]
2019-04-25 分享者:4330538 作者:朱剑涛 评级: 页数:41 页
天风证券-市场情绪一览-190424
情绪面今日A股3512只非ST个股中,排除停牌、一字板涨跌停个股,自然涨停65只,自然跌停4只,分别占比1.85%和0.11%。涨停封板率为70.65%,连板率为26.47%。今日...[详细]
2019-04-25 分享者:anniezhi860108 作者:吴先兴 评级: 页数:9 页
光大证券-RSRS择时模型日报:上证50、沪深300平仓-190424
RSRS量化择时观点:目前RSRS择时策略看多上证综指、中证500、创业板指,对上证50、沪深300观点较谨慎。今日(4月24日)收盘后,上证50、沪深300指数RSRS择时模型指...[详细]
2019-04-25 分享者:magzee 作者:周萧潇,祁嫣然 评级: 页数:4 页
东海证券-金融工程日报-190424
市场数据:主要指数。最新1个交易日,各指数普遍下跌,仅上证50(0.28%)上涨,中证500(-1.66%)跌幅最大;最新5个交易日,各指数悉数下跌,金融指数(-3.13%)跌幅最...[详细]
2019-04-25 分享者:cco120 作者:丁竞渊,郑朝阳 评级: 页数:13 页
东海证券-金融工程日报-190423
市场数据:主要指数。最新1个交易日,各指数悉数下跌,金融指数(-2.77%)跌幅最大;最新5个交易日,各指数悉数上涨,创业板指数(1.84%)涨幅最大;最近22个交易日,各指数悉数...[详细]
2019-04-25 分享者:bluezhenhua 作者:丁竞渊,郑朝阳 评级: 页数:13 页
东方证券-因子选股系列之五十?#27169;?#27874;动率因子的逻辑与非对称使用-190424
研究结论众所周知,波动率具有整体?#21512;?#30340;选股效果。但从波动率因子分组收益来看,波动率因子的多空组合主要是空头端贡献的,无论在中证全指还是中证800内,波动率最低的那组长期也是没有超额...[详细]
2019-04-25 分享者:zgsteel01 作者:朱剑涛,张惠澍 评级: 页数:26 页
东海证券-金融工程日报-190425
市场数据:主要指数。最新1个交易日,各指数普遍上涨,创业板指数(2.08%)涨幅最大,仅上证50(-0.13%)下跌;最新5个交易日,各指数普遍下跌,仅创业板指数(0.08%)上涨...[详细]
2019-04-25 分享者:jikehurry 作者:丁竞渊,郑朝阳 评级: 页数:13 页
天风证券-金工专题报告:海外文献推荐第84期-190424
主动ETF或将何去?#26410;?相对于传统基金,主动ETF的成本低、流动性好、能够在盘中进行交易、不必为日常的申购赎回预留大量的现金,?#21830;?#21319;基金仓位。相对于被动ETF,主动ETF能够应对市...[详细]
2019-04-25 分享者:147852963 作者:吴先兴 评级: 页数:1 页
渤海证券-因子检测周报:动量因子收益涨跌互?#37073;?#38750;银行业因子表现分化显著-190424
核心观点:上周,全市场大小市值因子表?#32622;?#26377;明显区别,沪深300指数中,大市值表现较好。估值因子连续强势两周后有了一定回撤。12月动量表现较好,1月动量涨跌互?#37073;?#22312;沪深300指数中,...[详细]
2019-04-24 分享者:violaruan121 作者:宋旸 评级: 页数:13 页
华泰证券-华泰金工量化资产配置4?#30053;?#25253;:大周期拐点关注新兴市场货币风险-190424
实体经济中长周期向上、短周期向下的状态?#36164;?#26032;兴市场货?#39029;?#21387;全球一体化背景之下,由于新兴市场国家和发达市场国家在国际分工中承担的角色不同,因此对于全球实体经济状态的?#20174;?#19981;同。当前实体...[详细]
2019-04-24 分享者:xiaonan213 作者:林晓明,黄晓彬 评级: 页数:15 页
华创证券-金融工程行业周报:机构仓位减仓反转,量能不足注意短期风险-190421
本周回顾上周我们给出上涨信号仍需确认的观点。本周上证综指单周上涨2.58%,本周领涨行业为:?#19994;紜?#36890;信、煤炭、餐饮旅游、汽车。下周观点从量能的表现来看,未来市场整体并不乐观,后续的...[详细]
2019-04-24 分享者:swei 作者:王小川 评级: 页数:12 页
东方证券-《FOF系列研究二》:公募基金产品与基金经理评价-190423
研究结论本篇作为FOF研究的第二篇,主要研究如何对基金产品以及基金管理人建立评价体系。时间序列模型显示大部分的主动权益基金都不具备择时能力;行业配置方面,从2006年至2018年,...[详细]
2019-04-24 分享者:yx5545553 作者:朱剑涛,邱蕊 评级: 页数:29 页
天风证券-市场情绪一览-190423
情绪面今日A股3513只非ST个股中,排除停牌、一字板涨跌停个股,自然涨停34只,自然跌停46只,分别占比0.97%和1.31%。涨停封板率为45.95%,连板率为21.43%。今...[详细]
2019-04-24 分享者:金氏986456154 作者:吴先兴 评级: 页数:9 页
光大证券-RSRS择时模型日报:北上资金大幅流出,高频信号维持谨慎-190423
RSRS量化择时观点:目前RSRS择时策略全面看多上证50、上证综指、沪深300、中证500、创业板指。今日(4月23日)收盘后,各大宽基指数RSRS择时策略均未发出交易信号,维持...[详细]
2019-04-24 分享者:sjison 作者:周萧潇,祁嫣然 评级: 页数:4 页
东兴证券-金融工程事件点评:从折价到溢价,CDR战略配售基金是分享科创板红利的最佳标的-190422
事件:近期,六只CDR战略配售基金在二级市场的价格纷纷出现溢价。观点:1.近期监管层明确了六类机构可以成为科创板战略配售对象,6只战略配售基金完全符合要求。近期,监管层明确了六类机...[详细]
2019-04-24 分享者:tt1378854 作者:叶盛 评级: 页数:3 页
华泰证券-华泰人工智能系列之十九?#21495;?#28982;中的必然,重采样?#38469;?#26816;验过拟合-190422
Bootstrap是一种可行的构建“平行A股市场”的重采样方法Bootstrap是一种可行的构建“平行A股市场”的重采样方法,能够模拟机器学习不同?#26041;?#30340;随机性,从而检验在真实A股市...[详细]
2019-04-23 分享者:喵了个咪 作者:林晓明,陈烨 评级: 页数:28 页
东北证券-金融工程复盘?#22987;?190421
每周复盘:行业和风格分析:就本周情况来看,前300组合中各行业占比最高的为通信(39)、机?#25285;?1)、基础化工(23)、电子元器件(23)、汽?#25285;?0)、电力设备(19),个股加权...[详细]
2019-04-23 分享者:xiuce1986qy 作者:肖承志 评级: 页数:9 页
浙商证券-AI下“指数增强”模?#20572;和?#39029;端APP上线-190423
◆模型封装为了切实提供?#34892;?#26381;务,提升客户工作效率,也为了扎?#24213;?#22909;卖方研究,避免制作空洞无用的报告,我们封装了研报中的模?#20572;?#20351;?#27599;?#25143;可以直接在网页端APP点击鼠标使用。本次封装的是之...[详细]
2019-04-23 分享者:xxk964 作者:包赞 评级: 页数:6 页
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